1.0蓝湖资本https://www.bluelakecap.com/enKelvinhttps://www.bluelakecap.com/en/author/kelvinrich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="YwogIRgSqI"><a href="https://www.bluelakecap.com/en/news/lakeside-chat/2838.html">实战讨论：量化投资可以大众化吗？</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.bluelakecap.com/en/news/lakeside-chat/2838.html/embed#?secret=YwogIRgSqI" width="600" height="338" title="“实战讨论：量化投资可以大众化吗？” — 蓝湖资本" data-secret="YwogIRgSqI" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.bluelakecap.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script> https://cdn.bluelakecap.com/wp-content/uploads/2016/09/2177.jpg560360本文中我们将讨论：–Fintech 公司 Kensho 如何发现“反常识”市场规律：不管经济指标公布出来是好是坏，公布日当天买卖，总比一直持有赚得多？–量化投资大众化这件事到底靠不靠谱？ 对于金融这个开放、模糊、庞杂的混沌系统，量化分析建模在实际操作中何其难也，特别是加入了更多维度的数据以后，一不小心就踏入不可知论的深渊。不过也正是因为这一点，机器对人脑边界的拓展显得尤为重要。 如何用数据分析驱动发现新的投资策略？找到一个有趣的例子与大家分享： 这几年间，美国每一次宏观经济数据（ ISM 指数，非农就业等）的发布，都牵动着全球金融民工的神经，一次超预期，一次不及预期，无论是外汇，大宗，债券，还是股市都要跟着抖三抖。而刚过去的那个黑色星期五，也就不提了罢。 二级投资狗们面临 2 个命题： 1.    发布日前：基本面分析，趋势预判 有人会想到“用大数据的方法预测宏观经济指标”。Well,good luck！ 2.    发布日后：对冲/利用短期市场波动 一旦指标不及或超出预期，在资产价格相应调整的基础上，还会累加一层市场情绪带来的震荡。一般投资者希望对冲波动，短线技术流则随机应变。 Kensho 团队则从中发现了一个另类规律。他们洗刷刷了一堆数据，得到的是以下有趣的结果： 注释：时间跨度：2009 年 1 月 – 2013 年 7 月间总共 4.5 年，1153 个交易日。 对象：SPDR 标普 500 ETF 基金（代码 SPY ），追踪标普 500 指数，是全球第一支也是最大之一的ETF基金，可以认为较好地反映了美国股市整体行情走势。SPY 2009 – 2013 五年走势： 策略 B：选取全部 18 个宏观经济指标，例如 GDP（每季度月底发布），消费者信心指数（每月底发布），PMI 指数（每月初），消费者物价指数（每月底），ISM 制造业指数（每月 15 […]